El análisis de brecha de la tasa de interés cubre solo los activos y pasivos de tasa fija, las ganancias en riesgo (en principio) modelan todos los efectos de los cambios en la tasa de interés en un negocio.
Una forma de pensarlo es que el análisis de brecha de tasas de interés cubre el efecto más directo de las tasas de interés, mientras que las ganancias en riesgo pueden ser más profundas. Por esa razón, el análisis de brecha en la tasa de interés es bastante sencillo, mientras que no hay dos analistas que acuerden las ganancias en riesgo.
Si los desajustes de vencimiento entre los activos y pasivos de tasa fija es el principal riesgo financiero para una organización, el análisis de brecha de tasa de interés será esencial y confiable. De lo contrario, es probable que sea engañoso, ya que los efectos compensatorios de los movimientos de la tasa de interés pueden abrumar el desajuste de vencimientos en la parte de tasa fija.
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Las ganancias en riesgo son, en principio, útiles para cualquier organización afectada por las tasas de interés (también se puede usar para el riesgo cambiario y otros riesgos financieros). Sin embargo, las ganancias en riesgo calculadas con un mal modelo son más dañinas que útiles. Muchos de los sistemas de ganancias en riesgo que ves en la práctica me parecen malos modelos.