– EDITAR –
Unas pocas horas después de que se escribió esto, el autor de la pregunta ha editado la pregunta a algo muy diferente, eliminando referencias a 6 sigma, eventos de cisne negro, y en cambio hablando de apuros para vender un ETF de seguimiento de S&P. Entonces la respuesta a continuación ya no es tan relevante. Lo dejaré arriba de todos modos.
– EDITAR –
6 sigma? Como en p <3.4e-6?
Es bastante difícil pensar en cosas tan improbables, pero.
- ¿Puede un estudiante de ciencias estudiar BBE de DU que nunca ha estudiado economía?
- ¿Cuáles son los beneficios de hacer un diploma en economía?
- ¿Pueden todas las economías mundiales crecer juntas o el crecimiento debe ser a expensas de algunas naciones?
- ¿Cuáles son los pros y los contras de la minería?
- Desde la perspectiva progresiva, ¿qué debería pasarles a los empleados que no pueden producir más que el salario mínimo en valor económico?
– Asteroide golpea la tierra, aniquilando Nueva York / Londres
– Rusia invade China
– China vende todos sus dólares a la vez
– Putin se niega a vender más gas a la UE
Esos tratarían con la mayoría de los etfs.
Pero el punto de un evento de cisne negro es que en realidad no son tan improbables. Son eventos regidos por una distribución de cola gruesa que se modelan como si normalmente se distribuyeran. (Al menos eso es lo que Taleb parece querer decir: su libro es tan poco claro y está tan mal estructurado que es difícil saber si es el único).
Entonces, si conoce alguna posibilidad de cisne negro, la modelaría con la distribución no normal correcta en primer lugar (gravamen o lo que sea) y no serían 6 sigma por definición.